நுணி நிகழ்வுகளை எதிர்வுகூறும் புதிய வழிமுறை கண்டுபிடிப்பு

திங்கள், அக்டோபர் 3, 2011

நுணி அல்லது உச்ச நிகழ்வுகளை எதிர்வுகூறுவதற்கு புதிய கணித புள்ளியியல் வழிமுறை பற்றி "புள்ளியியலின் பதிவேடு" (The Annals of Statistics) ஆய்வேட்டில் ஆய்வு வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

இது வரை, புள்ளியியலாளர்கள் நுணி நிகழ்வுகளின் நிகழ்தகவை எதிர்வுகூற வெளிமுகக் காரணிகளின் (outliers) தாக்கத்தை முதன்மையாக பயன்படுத்தி வந்துள்ளார்கள். இந்த வெளிமுகக் காரணிகள் முழு தரவுகளின் ஒரு சிறிய ஆனால் பெறுமதி கூடிய பங்காவே எப்பொழுதும் இருக்கும். எ.கா 3 600 இல் ஆகப் பெரிய 100. பிற பெரும்பான்மைக் காரணிகளை புள்ளியியலாளர்கள் புறக்கணித்துவிடுவார்கள்.

செருமனியைச் சேர்ந்த ரூர் பல்கலைக்கழகத்தின் கணிதவியல் பேராசிரியர் ஹொல்கர் டெட் தலைமையிலான ஆய்வுக்குழு இந்த வழிமுறையை அறிவித்துள்ளது.

இந்தப் புதிய வழிமுறை முழுமையான தரவுகளையும் பயன்படுத்துவது சிறந்ததா என முடிவு செய்ய உதவுகிறது. எல்லாத் தரவுகளையும் எல்லா சந்தர்ப்பங்களும் பயன்படுத்துதல் என்பது சில வேளைகளில் பிழையான முடிவுகளுக்கு இட்டுச் செல்லாம், எனவே அப்படிச் செய்ய வேண்டுமா என முடிவை எடுக்க இந்தப் புதிய வழிமுறை உதவுகிறது.

இச்செய்தி பற்றிய உங்கள் கருத்தை இங்கே பதியுங்கள்!

மூலம்[தொகு]

Financial Crisis: Calculating the Probability of Extreme Events, சயன்ஸ் டெய்லி, செப்டம்பர் 30, 2011
New estimators of the Pickands dependence function and a test for extreme-value dependence, The Annals of Statistics. Volume 39, Number 4 (2011)

இச்செய்தியைப் பகிர்க:

நுணி நிகழ்வுகளை எதிர்வுகூறும் புதிய வழிமுறை கண்டுபிடிப்பு

மூலம்[தொகு]

வழிசெலுத்தல் பட்டி